В рамках текущей рубрики размещается часть диалогов из клубного чата AT NYSE DIVISION CLUB
https://at-education.ru/at-nyse-division-club/.
Обсуждаются различные варианты рыночных ситуаций и сложившейся обстановки.
Орфография, пунктуация и стилистика сохранены.
В приведенном диалоге приведен подробный анализ происходящего по тикеру, где трейдер совершал операции.
A-trader:
привет
ALXN 31 мая 2019г.
в чем причина неудачной сделки, подскажите?
K-trader:
исходя из предоставленной тобою информации:
- есть в наличии только картинка со стрелками
- отсутствует какое-либо описание логики принимаемых ТОБОЮ решений
поэтому оцениваю:
открытие позиции - как "случайное" и необоснованное,
закрытие позиции - как "уже стало невтерпёж или не хотелось терять больше"
вот такой вот мой взгляд на твой вопрос о причинах "неудачной сделки"...
ATG:
Я сделаю разбор по тикеру
Потом можно будет оценить, при каких условиях были совершены торговые операции
оцениваем предысторию, чтобы посмотреть - какой характер изменений цены в направлении вниз мы можем выделить…
т.е. вот там в тех ценах присутствовал определенный состав участников, который вот так взаимодействовал, и как итог имеются значимые изменения цены вниз
есть определенные ценовые зоны, но их я расписывать не буду, так как новый день будет всю сессию торговаться в новых ценах, где ближайшей предыстории нет
смотрим открытие… первые 5 минут
Видим, что торги открылись со значимым гэпом вниз.
На #SPY гэп еще больше и тоже вниз в новые цены.
т.е. данный гэп на стаке #ALXN - РЫНОЧНЫЙ.
Волатильность за первые 5 мин достаточно большая.
По "рельсам" видим, что котировки относительно вчерашнего Close изменились на среднюю величину (100%), но пока значимым "хвостом"
В данных цена отсутствует интерес в ликвидности у продавцов на данный момент.
Активность не особо повышенная относительно прошлых дней (утренние часы) с учетом изменения цены за 5 мин.
Но рыночный гэп возможно дает нам больше потенциала относительно вчерашнего Close.
Поэтому необходимо локально на м1 с учетом м5 приглядываться к ситуации.
Возможно расстановка сил в этих ценах и оценка ценового интереса нам поможет разобраться, как УЧАСТНИКИ с обеих "сторон" относятся УТРОМ к данным ценам.
На м1 видим, что ни явных бидов, ни явных оферов "поглощающие" активные удаления ликвидности не проявляются.
$117 обновили, что сообщает: ПОКА покупатели "не упираются", что означает - потенциально они готовы к тому, что цена может быть еще дешевле, т.е. пока явного интереса не проявляют.
Видим локальное падение волатильности, что может означать: интерес у продавцов к ценам около $117 начал меняться по сравнению с первыми минутами торгов.
Т.е. на данный момент времени покупатели себя уже проявили, сообщив нам о характере своего интереса к данным ценам, а теперь возможно и продавцы.
Изменение цены вниз будет происходить, пока данный вариант будет сохраняться, т.е. покупатели не будут упираться рогом, а продавцы не перестанут им продавать все дешевле и дешевле.
ПОКА покупатели все также не упираются, пока все также их не интересуют данные цены и они все также готовы к снижению цены.
Появляются изменения…
цена уже не изменяется также, как изменялась выше, т.е. потенциально появляется интерес у покупателей к данным ценам или интерес у активных продавцов иссякает (можно обратить внимание на м5 на активность: цена не изменяется ни выше, ни ниже, а активность падает)
теперь мы видим, что появились и активные покупатели, удаляющие ликвидность у продавцов в данных ценах,
т.е. теперь мы сможем проверить сторону продавцов: заинтересованы ли они в данных ценах ДОСТАТОЧНО предоставлять ликвидность или же данные цены им не интересны…
Покупатели активисты закончились достаточно быстро и цена изменилась обратно…
однозначно проверить продавцов не получилось, но активность на росте поднималась, а цена выше не изменилась, что говорит о ВОЗМОЖНОМ интересе продавцов к данным ценам в данный момент времени,
а вот интерес у покупателей не изменился, так как характер возврата цены к минимуму стал практически без остановок, как было при первом касании данных цен
покупатели не стали упираться в цены около $114, а продолжили отступать,
но характер изменения цены стал более пологий, т.е. ВОЗМОЖНО ликвидности на бидах стало больше, чем было ранее при обновлении минимумов…
активность сохраняется примерно на одинаковом уровне
в синей зоне мы видим эффект "поглощения активистов на селл бидами стороны покупателей",
а в розовой зоне мы видим отсутствие оферов…
т.е. по $113 и немного выше интереса у продавцов на данный момент нет…
и видим, что вновь начинается фаза активности покупателей
помним про прошлые зоны интереса как продавцов, так и покупателей…
если ничего не поменяется, то цена изменится снова к верхней красной зоне на достаточно спокойной волатильности
теперь мы видим, что цена не может измениться выше $114, что сообщает: те цены, которые БЫЛИ интересны ранее покупателям - теперь потенциально становятся интересны и продавцам…
Если покупатели будут, как и прежде готовы отступить ниже (хотя мы видим, что в последний раз они ПОГЛОЩАЛИ активных продавцов), тогда мы можем ожидать продолжение падения, а если продавцы не будут упираться, то цена потенциально вернется к верхней красной зоне
отметил зону обоюдного интереса
начинается фаза активности продавцов,
при СОХРАНЕНИИ состава участников и ценового интереса данная фаза активности будет развиваться аналогично той, которая была слева…
т.е. ВЯЛО и возможно только до нижней границы той области, что я отметил выше...
потенциальнее было бы, если бы состав участников изменился или же интерес со стороны покупателей ОСЛАБ (свечки были бы более волатильные вниз)
теперь мы видим, что активных продавцов или не достаточно в данных ценах, или же меняется настроение у участников в целом…
сейчас будет проверка на то, как к данным ценам относятся продавцы: будут ли они отступать выше к прошлым ценам или же продолжат проявлять интерес к данным ценам
пока видим, что продавцы готовы локально отступать от $114
цена вернулась в красную зону на спокойной волатильности, что сообщает:
продавцам все еще интересны данные цены, но ниже чем около $115 им не сильно пока надо…
проверяем, а как они относятся к $115
и на $115 они не упираются…
получается, что продавцы готовы к росту цены…
остается вопрос за покупателями - пока мы видим, что $114 им все также интересны, как и ранее,
а ниже $114 они поглотили активных продавцов…
это говорит нам, что $114 и ниже есть явный интерес со стороны покупателей…
продавцам тоже эти цены в целом интересны, но судя по расстановке сил - они готовы продавать и дороже
началась активная фаза продавцов - а цена изменяется еле-еле… и теперь вовсе без изменений…
$115 - ранее эти цены были интересны продавцам…
сейчас мы видим, что потенциально они интересны и покупателям,
т.е. ПОТЕНЦИАЛЬНО покупатели готовы переплачивать за ликвидность, а продавцы в целом готовы отступать выше…
если же покупатели перестанут проявлять интерес к $115, то при сохранении состава участников цена может измениться ближе к $114
на этом утро и закончилось…
с ценовыми интересами на окончание утра мы разобрались
намерения участников также известны
резюмирую…
относительно трейда, о котором сообщал A-trader:
1. Цена уже и от клоуза, и от опена изменилась явно немало, при этом активность не сильно большая…
но если ты посчитал, что активность повышенная, то см. пункт второй
2. Те, кто посчитал, что активность явно выше обычной, а изменение цены необычно большое (что факт), тем следовало бы расценить данный инструмент как НОВОСТНОЙ, и работать с ним соответственно
3. Ты открывал шорт тогда, когда уже было налицо изменение интереса к данным ценам со стороны покупателей, которых интересует ликвидность…
и не убедился, что этот интерес ослаб…
НО ты открывался, в целом увидев интерес локальный продавцов…
и в целом это были подходящие цены для шорта, если оценивать лишь одну сторону (продавцов)
4. Закрытие позиции - просто пересидел…
если бы ты увидел, что цены не держатся, то можно было бы свою позицию или сократить…
или на время полностью ликвидировать…
5. плюс утро близилось к концу…
и надо понимать: что то, что происходит прямо сейчас, важнее чем то, что происходило ранним утром…
а там как раз все было наоборот: покупателям было НЕИНТЕРЕСНО, а продавцы проявили свою заинтересованность...
................................................................................
Подробности таких обсуждений, а также возможности предоставляемые участникам AT NYSE DIVISION CLUB:
at-education.ru/at-nyse-division-club/
Наш Instagram: @at_education
www.instagram.com/at_education/
Наш новостной канал в Telegram: @informtrader
ИНФОРМАТОРИЙ ТРЕЙДЕРА : Актуальные новости, полезная информация, тематические статьи.
t.me/informtrader
Канал трейдеров в Telegram: @traderpracticum
ПРАКТИКУМ ТРЕЙДЕРА: Все о трейдинге NYSE CRYPTO CME FORTS FOREX
t.me/traderpracticum
ВКонтакте:
vk.com/tradingmybusiness
YouTube:
www.youtube.com/ATGroup_video