PATTERN RECOGNITION #01

В рамках текущей рубрики размещается часть диалогов из клубного чата AT NYSE DIVISION CLUB.
Обсуждаются различные варианты рыночных ситуаций и сложившейся обстановки.
Орфография, пунктуация и стилистика сохранены.

В приведенном диалоге затронуты аспекты борьбы за ликвидность и онтологии рынка.

ATG:
Для тех, кто готов "поработать головой" вопрос.
Что тут происходит по Вашему мнению?
Высказывайте свои гипотезы.
Начало и окончание - идентичны в каждом варианте.

N-trader:
Продавец большой все скупил.
Ой.
Поглотил короче покупателей.

ATG:
Интересная гипотеза ))
Т.е. и там, и там - одно и то же для тебя?

N-trader:
У тебя, ATG, на скриншоте две разные ситуации.

ATG:
Так. Две разные...
Принято мнение... теперь вопрос...
ЧЕМ они для тебя разные?

N-trader:
В первом случае, там типа провал ликвидности, покупатели кончились, не захотели переплачивать.
Во втором там продавец все покупки на свой объём поглотил.
Во втором, хотели покупать и выше, но им не дал продавец.

Ну и ещё мне кажется, что в первом варианте, туда ещё цена может прийти.
Т.к. непонятно - будут ли там крупные ещё продавать.

ATG:
Что он им не ДАЛ? И что значит: ХОТЕЛИ покупать выше?

N-trader:
Продавец всю ликвидность забирал на себя.
А покупатели были готовы брать ещё и ещё.

ATG:
Чью?

N-trader:
Покупателей. Чью же ещё.

ATG:
Каких покупателей?
Ритейл покупателей?

Онтологию (картину рыночного мира) видимо ты еще свою не перестроил. )))

N-trader:
Ну не знаю, ритейл там был или ещё какой-то участник средний.

ATG:
А вот не должно быть «не знаю».
Я, например, все четко знаю.

N-trader:
Ну в плотном взаимодействии там же ритейл не особо участвует.
Значит боролись за ликвидность крупняки.

ATG:
Я точно знаю: что в ситуации слева, и что в ситуации справа.
Где боролись за ликвидность? В каком месте?
В плотном взаимодействии?

N-trader:
В первом варианте.
Да, где проторговка была.

ATG:
Кто с кем там борется?
За ликвидность.

N-trader:
Ну покупатели не готовы были покупать выше,
появился условный крупняк, начал продавать,
они и отступили сразу.

ATG:
Я вот с этой твоей фразой хочу разобраться: «Значит боролись за ликвидность крупняки».

N-trader:
Это во втором случае.

ATG:
Так... ок, в правом...
Борются какие крупняки? Покупатели друг с другом?
Или покупатели с продавцами... крупняки?
Или продавцы с продавцами?

N-trader:
В правом - покупатели с продавцами, крупняки.

ATG:
Так… в правом.

N-trader:
Ну да.

ATG:
Борются за ликвидность покупатели крупные с продавцами крупными, так?

N-trader:
Видимо не так… )

ATG:
Я выстраиваю по твоим словам.
Хочу понять, что у тебя в голове. :))

N-trader:
Если выше не идут и ниже не идут, значит цену держат, покупатели предоставляют ликвидность, продавцы забирают, все в балансе.
А т.к. ритейлу нужно сразу и сейчас, резких движений не происходит, значит крупные участники.
И т.к. предыдущее движение было вверх, значит был ритейл (покупатели, которые переплачивают), а продавец в моменте стал их ликвидность забирать.

ATG:
Вроде мы уже приняли за факт - что в плотном взаимодействии участвуют крупные участники и их все устраивает.
Т.е. за ликвидность они точно не борются, по крайней мере, покупатели с продавцами.
У них гармония… :))

N-trader:
А борьба это разве не плотное взаимодействие?

ATG:
Вот это БОРЬБА:

N-trader:
А я думал, это с одной стороны участников не хватает.

ATG:
Да, а у других БОРЬБА.
Покупатели с покупателями борются за ликвидность от продавцов, а ее не хватает.

N-trader:
Т.е. действуют однонаправленно, и «побеждает» одна сторона.

ATG:
N-trader, никто там никого не побеждает. :))
Выброси эту ересь из головы.

N-trader:
Ну ликвидность на селл есть, а на бай нет в моменты резкого движения вниз.

ATG:
В быстрых движения идет конкурентная борьба ЗА ЛИКВИДНОСТЬ.
Кто успел, тот и съел.

В проторговках идет БОРЬБА и покупателей крупных и продавцов крупных ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ реализовывать свою ликвидность в данных ценах.
Но точно не друг с другом...
Они ДРУЗЬЯ.
До тех пор, пока они друг другу могут перекладывать ликвидность.

Слова имеют суть.
БОРЬБА - это то, когда кто-то что-то хочет… но чтобы получить это - ему приходится что-то делать дополнительно.

Вот нет ликвидности, а покупателей дофига, они борются между собой,
пытаются перехватить - кто быстрее схватит то, что стоит на офферах.

Крупняк там ВОЗМОЖНО тоже участвует, но он адекватный товарищ.
Если не получается покупать, то он и не продолжает все выше и выше.
Потому что он понимает, что толку нет.
Все равно ничего толком (по количеству) не куплю.

ATG:
В правом варианте (в проторговке) - ритейл уже ТОЧНО закончился.
Так я уверен, что 90% трейдеров не купят в хай, когда цена уже застряла,
и НОВЫЕ могут присоединиться только на новом хай.

N-trader:
Погоди.
Я видел ситуации, когда после длительной проторговки появлялись новые покупатели и стак шёл обновлять хай и движ продолжился.
Это значит, что крупный продавец ушёл?

ATG:
Само собой :).
Длительная проторговка означает, что тут уже не ритейл.

N-trader:
Или его объём закончился.

ATG:
Или он решил продавать дороже.
Причины не важны.

N-trader:
А зачем ему надо было продавать тут, если он потенциально получит убыток?
Если цена выше пойдёт, продавай выше значит.

ATG:
Чего?
Продавец получит убыток, если цена выше пойдет?
Он получит БОЛЬШЕ ПРОФИТА.

N-trader:
Ну а если он уже набрал объема ниже?
Цена же снизу идёт.

ATG:
Да, рост обычно снизу. :))
Продавец набрал объема?
Продавец набрал ДЕНЕГ.

N-trader:
Так он набирает позицию или разгружает ее?

ATG:
Продавец???
Ты когда продаешь кому-то что-то, ты набираешь это или наоборот?

N-trader:
Ааа… они же от лонга действуют.
Значит, у него уже было.

ATG:
Да какая разница от чего они действуют.
Тебе это зачем знать?

Чем дороже продать, тем лучше, это 100%.

А шортаешь ты или закрываешь лонг - какая разница.

N-trader:
Не я просто думал, он в шорт набирает и больше не наберёт.

ATG:
Если шортаешь, то цена будет ЛУЧШЕ.

N-trader:
Ну а если он и так объема набрал?

ATG:
И? Ну набрал…

N-trader:
Значит, не сможет выше продать ещё.

ATG:
Почему?

N-trader:
Денег нет… )

ATG:
Ну значит он все зашортил что планировал.
Денег нет - это не к крупняку.
Это к ритейл - у него нет денег. В смысле недостаточно.

А у крупняка по умолчанию денег ВСЕГДА достаточно.

ATG:
Ты к чему об этом вообще?
Ты зачем думаешь о причинах?
Какая тебе разница, что он там делает?
И какие у него причины.
Не надо РЕШАТЬ за крупняка.
Там есть, кому решать.

Нам не интересно - теряют они или зарабатывают.
Нас интересует лишь то, КАК они реализуют свои задачи в рынке.

ATG:
Так вот.
Вернемся на начало.

ATG:
Тут ритейл участвует (зеленая область)?

N-trader:
Да.

ATG:
Часть участвует. Часть ждут.
Кто-то откат. Кто-то обновление хай.

N-trader:
Ну естественно.
А это утро или день?

ATG:
Не важно.
Но давай, пускай будет утро.
Стак лонговый.
Мы ищем покупателя.

N-trader:
С утра обычно больше ликвидности.

ATG:
Не обязательно.
Если цена летит - то там потенциально бОльшая часть ритейл может быть.

N-trader:
Это да. А она летит.

ATG:
Вот какие-то в новый хай локальный открываются.
Кто-то ждет откат.

Крупняк может там тоже что-то берет.
А может там он берет МНОГО.

Мы этого не знаем.
НО, дальнейшие события нам могут это прояснить.
Так как мы представляем, КАК будет действовать крупняк и как ритейл.

Дальше у нас появляется уплотнение ликвидности.
Ритейл действует все также.

Кто-то на откате залез, на минимальном.
Кто-то ждет откат уже нормальный.
Кто-то продолжает провоцироваться в хай.

N-trader:
Мы знаем, что на этом ценовом уровне появляется интерес крупняка и покупатели уже не готовы также покупать.

ATG:
Неизвестно, но ВОЗМОЖНО на данной цене появился интерес у РАЗНЫХ продавцов…

N-trader:
Ну да, разные.

ATG:
Например, я крупняк.
Я заранее уже выставился.
Создал сетку ликвидности на продажу.

Другие продавцы могут подключаться, что-то там обнаружив по стакану и ленте.

Например, есть трейдер «К-шорт ритейл» - он ритейл.

А есть ты ритейл, который уже в лонг.
Уже залез где-то.

ATG:
И «К-шорт ритейл», и ты - видите, что цена тормозит.

N-trader:
Я бы по стопу вылез сразу.
Когда цена пошла ниже проторговки.

ATG:
Ну вот, ты уже ГОТОВ ПРОДАТЬ.

N-trader:
Был покупателем я.

ATG:
Т.е. ты потенциальный продавец, активный…
или уже подставляешься КО МНЕ.

Ну одни сделаю так, другие так.
В целом ритейл готов продавать.

Часть ритейл купившие набрались прямо тут... в хай.
Что-то у меня уже забирают.

Что-то забирает на себя ЛОНГОВЫЙ ритейл, который кроет лонг (и то, это наиболее профессиональные, которые сокращают позу видя, что продавцы тут появились заинтересованные).

Также появляются шортисты ритейл.

Это все конкуренция мне, крупняку на продажу.

ATG:
Проторговка была явно недлительной.
Суть в том, что проторговка короткая по времени.

Потом провоцируются продающие.
И цена летит вниз.
Это значит, что продающие пытаются хоть как-то, но продать.

И это точно не я.

Это вот возможно ты по стопу.
Провоцируешь тех, у кого стоп ниже.

У Вас тут конкуренция, борьба за ликвидность на бидах.

N-trader:
Да, меня уже выбило по стопу.

ATG:
«К-шорт ритейл» уже сидит в шорте.

А еще ДОФИГА ритейла… который НЕ УСПЕЛ продать.
Которые у меня набрали, и у «К-шорт ритейл»

Там в моменте получается так:
есть шорт ритейл…
часть лонгов вышло... но ЧАСТЬ…
и есть Я, который продать успел ЯВНО МАЛО.

N-trader:
Ты там часть взял.

ATG:
Я не брал, я выставил и ожидал реализации…
Мог вообще не смотреть :).

N-trader:
Ну да.

ATG:
А может у меня активная задача.
С этих цен продавать весь день.
Этого мы не знаем.

N-trader:
Возможно и так.

ATG:
И даже не знаем - есть там такой крупный,
или это ритейл сам себе напихал.

Но любом случае…
Крупного покупателя мы тут не видим.

У нас же ЛОНГОВЫЙ стак, вот и получается на примере слева:

резко туда, сюда (в целом)…
по хай было поглощение…

ATG:
Получаем:

1. Это все ритейл.
2. Это ритейл + крупняк, лонг ритейл не успел все продать, а крупняк ВООБЩЕ мало что успел реализовать в тех ценах.

ATG:
И вывод: крупного покупателя на данный момент мы не видим - признаков нет.

N-trader:
Ага.

ATG:
Теперь вариант справа.
Там цена ДОЛГО не падает.
Что там лонг ритейл?

N-trader:
Справа есть и ритейл, и крупные продавец и покупатель.

ATG:
В консолидацию в ЛОНГ там заходят, я думаю, что ЕДИНИЦЫ ритейла.

А вот ВЫЙТИ из лонга утреннего…
Думаю, БОЛЬШИНСТВО выйдет.

Плюс там ритейл начнет ШОРТАТЬ.

N-trader:
Ну многие на задергах заходят… )
По хай и лоу.

ATG:
Ну хай там у нас и не обновлялся.
А если обновлялся, то КТО-ТО заскочит.
В селлера, но и у него будет возможность выйти с мини убытком,
кроме тех, кто заскочил перед самым падением.

N-trader:
Задёрги выше хай были, но их забирал селлер.

ATG:
Все остальные ритейл лонги явно вышли.

N-trader:
Это да.

ATG:
Да, они ВЫШЛИ, видя, что купили хреново, время было.

Не вышли только самые дураки.
Которые надеялись, что еще пойдет выше всё.

N-trader:
Не вышли те, кто ждал, что выше пойдёт, с «Надеждой».

ATG:
Так вот…

Скорее всего, там уже набились и шортисты.
Ведь времени прошло много, чтобы принять решение, т.к. цена выше не идет и можно открывать шорт.

Ну и крупняк (продающий) тут реализовывается уже более явно, чем на примере слева…

Ну и раз цена столько времени не падает…
И это не ритейл покупает…
То получается - это признаки крупного покупателя.

N-trader:
Ага.

ATG:
Ну вот…
А потом стопы тех, кто еще не закрыл лонг.
И в шорт впрыгивают на выходе из проторговки.

В итоге:
Лонг ритейла у нас там уже практически нет.
Шорт ритейл там возможно набился.

А что с крупными-то?

Вот покупал, покупал, покупал…
Пропал…

N-trader:
Крупный отошёл.

ATG:
Вот на этом остановимся.

N-trader:
Реализовал свой объём.

ATG:
Признаки присутствия покупателя крупного есть.
Ритейл набился в шорт.
Покупать есть у кого.

Шорт ритейл будет ЗАКРЫВАТЬ. Это точно.

Продавец у нас пока статичный.
Возможно, у него сетка ликвидности просто.
А может он локальный.

А может это ритейл все устроил…
Сначала лонги вылезали, а потом шорты влезали :)).

Шорт закрываться БУДЕТ.
А где..?
Где-то будет.

N-trader:
Ну закроют конечно потом.

ATG:
Может выше хай :)).
Может прям тут начнут.

Это уже дальнейшие варианты развития.

Пока описываем ситуацию на СЕЙЧАС.

Так, остался вопрос к покупателю у нас…

Что он делает?

КОНЧИЛСЯ..? или же ЩУПАЕТ продавца?

N-trader:
Покупатель щупает.

ATG:
Он может попробовать вытащить продавца на себя.
Но может и кончился.

Если кончится, то у нас будут одни сценарии.
Если пробует вытянуть на себя - то другие.

Пока вот я описал оба варианта.
По сути там происходящего, исходя из моей онтологии рынка.

................................................................................

 

Информация о AT NYSE DIVISION CLUB:
https://at-education.ru/at-nyse-division-club/

Наш новостной канал в Telegram: ИНФОРМАТОРИЙ ТРЕЙДЕРА
Актуальные новости, полезная информация, тематические статьи. Полезно, бесплатно, практично.
https://t.me/informtrader

Канал трейдеров в Telegram: ПРАКТИКУМ ТРЕЙДЕРА
Все о трейдинге NYSE CRYPTO CME FORTS FOREX.
https://t.me/traderpracticum

Scroll to top