В ранее размещенных материалах мы коснулись значимых компонентов интервальной диагностики, которые целесообразно применять трейдеру при принятии и исполнении торговых решений.
Основной функцией рынка является общение (коммуникация). Рынок постоянно обрабатывает кусочки информации, генерируемой в режиме реального времени композицией убеждений и взаимодействием всех трейдеров на рынке, и сообщает это нам в виде графиков.
Сегодня приступаем к обозрению инструментов волновой диагностики, которые позволяют формировать на основе графической информации ясную и адекватную оценку того, КАК действуют участники, в каких ценах (ценовых диапазонах) и как именно ведут себя стороны взаимодействия, какие изменения в поведении покупателей или продавцов возможно установить в процессе продолжающегося рыночного взаимодействия.
Первичным компонентом такого инструментария является зарождение волнового тренда, которое схематично можно изобразить так:
T0-T2 – активная фаза действий продавцов, когда участники со стороны продавцов активно удаляют ликвидность со стороны Bid и/или предоставляют локально ликвидность на Ask ниже и ниже (см. интервальную диагностику), а в итоге изменяют цену с значения P0 до значения P2;
T2-T3 – активная фаза действий покупателей, когда участники со стороны покупателей активно удаляют ликвидность со стороны Ask и/или предоставляют локально ликвидность на Bid выше и выше (см. интервальную диагностику), а в итоге изменяют цену с значения P2 до значения P1;
T3-T4 – активная фаза действий продавцов, когда участники со стороны продавцов активно удаляют ликвидность со стороны Bid и/или предоставляют локально ликвидность на Ask ниже и ниже (см. интервальную диагностику), а в итоге изменяют цену с значения P1 и вновь доводят ее до значения P2.
В момент T4 происходит ценовое замыкание на предыдущем Low (см. момент T2) по цене P2 и фиксируется факт зарождения волнового тренда вниз.
Наличие факта такого зарождения на момент T4 (не раньше и не позже) означает, что:
- в ценовом диапазоне P0-P2 на протяжении периода времени T0-T4 на стороне покупателей отсутствуют участники, точно готовые «переплачивать» за получение ликвидности от стороны продавцов,
иначе говоря – покупатели, заинтересованные в получении ликвидности от продавцов и готовые «переплачивать» за это по цене, точно отсутствуют;
- в ценовом диапазоне P0-P2 на протяжении периода времени T0-T4 на стороне продавцов присутствуют участники, которые возможно готовы «переплачивать» за получение ликвидности от стороны покупателей,
иначе говоря – продавцы, заинтересованные в получении ликвидности от покупателей и готовые «переплачивать» за это по цене, возможно присутствуют.
Рассмотрим два значимо различающихся варианта волнового зарождения.
На приведенных ниже иллюстрациях участки рыночного взаимодействия сторон T1-T4 являются идентичными.
Разница в размерах (по высоте) фиолетовых прямоугольников P0-P1 отображает различную степень заинтересованности участников на стороне продавцов «переплачивать» по цене и вновь начать действовать в активной фазе T3-T4 относительно ценовой области P0.
Также следует принять во внимание:
- длительность активной фазы продавцов T0-T2 (сильное зарождение) значимо больше, чем длительность активной фазы продавцов T0-T2 (слабое зарождение), при идентичности в обоих вариантах активной фазы покупателей T2-T3 (по шкале времени и по шкале цен);
- изменение цен в активной фазе продавцов T0-T2 (сильное зарождение) относительно изменения цен в активной фазе покупателей T2-T3 значимо больше, чем изменение цен в активной фазе продавцов T0-T2 (слабое зарождение) относительно изменения цен в активной фазе покупателей T2-T3.
В случае, если сложившийся в рамках зарождения характер взаимодействия участников продолжится/сохранится и далее после момента T4 (по ценовым и временным параметрам соответствующих фаз активности), то это будет являться «естественным» развитием текущего сюжета, а в итоге с течением дальнейших событий к моменту времени TX точно будет зафиксирован факт формирования волнового тренда вниз.
В варианте с сильным зарождением будет сформирован стабильный волновой тренд на участке T0-TX, а в варианте со слабым зарождением - слабый/аккумуляционный волновой тренд на участке T0-TX.
В случае, если после момента T4 прежнее взаимодействие участников (с набором соответствующих параметров) НЕ сохранится, то возможны весьма различные варианты.
Это станет ясно только уже ПОСЛЕ факта зарождения, когда будет происходить дальнейшее развитие событий в процессе рыночного взаимодействия участников.
ПОСЛЕ факта зарождения, начиная с момента T4, в первую очередь трейдеру следует акцентировать свое внимание на участок, обозначенным голубым цветом (см. иллюстрации ниже).
Вариант «Сильное зарождение»
В случае, если ПОСЛЕ момента T4 параметры взаимодействия участников (сформированные на участке волнового зарождения) сохраняются, то очередная фаза продавцов приведет к перемещению текущей обстановки в точку T6P4 (тонкий пунктир), когда по длительности T3..T6 ~ T0..T2 и по ценовым изменениям P1..P4 ~ P0..P2.
Однако в рассматриваемом случае к моменту T7 становится ясно, что:
- параметры участка T4..T5 и в целом T3..T5 (ценовые изменения P1..P3, длительность T3..T5) относительно фазы продавцов T0..T2 (ценовые изменения P0..P2, длительность T0..T2) сообщают о явном ослаблении фазы продавцов T3..T5;
- после T7 дальнейшее проявление фазы продавцов в рамках прежнего взаимодействия может привести к формированию волнового тренда вниз в ценовой зоне P3, в таком случае будет зафиксирован факт наличия слабого/аккумуляционного или неявного волнового тренда вниз.
Вариант «Слабое зарождение»
В случае, если ПОСЛЕ момента T4 параметры взаимодействия участников (сформированные на участке волнового зарождения) сохраняются, то очередная фаза продавцов приведет к перемещению текущей обстановки в точку T5P3, когда по длительности T3..T5 ~ T0..T2 и по ценовым изменениям P1..P3 ~ P0..P2.
Далее в рассматриваемом случае к моменту T6 становится ясно, что:
- параметры участка T4..T6 и в целом T3..T6 (ценовые изменения P1..P4, длительность T3..T6) относительно фазы продавцов T0..T2 (ценовые изменения P0..P2, длительность T0..T2) сообщают об усилении фазы продавцов T3..T6;
- после T6 дальнейшее проявление фаз покупателей и продавцов в рамках прежнего взаимодействия может привести к формированию волнового тренда вниз в ценовой зоне P4, в таком случае будет зафиксирован факт наличия стабильного волнового тренда вниз.
Рассмотреть аналогичные варианты развития событий в случае волнового зарождения ВВЕРХ предлагается самостоятельно.
Продолжение следует…
Варианты развития компетенций трейдера размещаются на странице:
http://at-education.ru/practicum/
Наш новостной канал в Telegram: ИНФОРМАТОРИЙ ТРЕЙДЕРА
Актуальные новости, полезная информация, тематические статьи. Полезно, бесплатно, практично.
https://t.me/informtrader
Канал трейдеров в Telegram: ПРАКТИКУМ ТРЕЙДЕРА
Все о трейдинге NYSE CRYPTO CME FORTS FOREX.
https://t.me/traderpracticum