Свечка за свечкой: интервальный тренд и его состояния

На рынке постоянно происходят какие-либо изменения. Одним из необходимых инструментов в арсенале трейдера является методика диагностики ценовых изменений с помощью интервальных трендов.

Ранее мы уже изучали процессы, происходящие внутри отдельной свечи.
См.статью: Свечки бывают разные: зеленые, серые, красные...

Давайте теперь рассмотрим, как может развиваться рыночная обстановка на протяжении нескольких интервалов времени, свечка за свечкой.

Интервальный тренд - это направленное вверх или направленное вниз движение цены в течении нескольких интервалов времени, удовлетворяющее определенным требованиям.

Состояние тренда может меняться во времени по мере появления информации, поступающей в виде каждой новой сформированной или формирующейся свечи на графике. При идентификации состояния тренда или его изменения учитываются диапазон и характер изменения цены внутри отдельной свечи в том случае, если они являются значимыми при сравнении с подобными параметрами соседствующих свечей.

Далее под трендом подразумевается интервальный тренд, если не указано иное. Текстовые описания являются приоритетными, а графические примеры отображают лишь некоторые из потенциально возможных ситуаций. Иллюстрации могут быть сделаны для ситуаций в одном из направлений, в таком случае ситуации в противоположном направлении обрисовываются по аналогии.

Изучая поведение цены на протяжении нескольких свечей, можно прийти к некоторой систематизации возможных состояний интервального тренда.

ОТСУТСТВИЕ ТРЕНДА

Такая ситуация характеризуется однозначным отсутствием как минимум сформированного тренда в направлении вверх или вниз. Следует также учитывать, что:
- консолидация является одним из вариантов состояния отсутствия тренда;
- наличие неперекрытых гэпов (ценовых разрывов) между свечами создает ситуацию возможного отсутствия тренда; для идентификации отсутствия/наличия тренда в такой ситуации - необходимо исследовать график изменения цены на меньшем таймфрейме относительно рассматриваемого;
- не всякое изменение цены вверх/вниз в течении нескольких периодов является трендом.

ЗАРОЖДЕНИЕ ТРЕНДА

Зарождение тренда состоит из ДВУХ контрольных свечей, которые удовлетворяют какому-либо из условий:

Зарождение тренда сообщает о последовательном доминировании одной из сторон (покупателей или продавцов) в сторону зарождения тренда. В рамках отдельной контрольной свечи должно присутствовать изменение цены, которое говорит о доминировании одной из сторон в сторону зарождения тренда. По сравнению с первой контрольной свечей - вторая контрольная свеча является более значимой, она должна бескомпромиссно сообщать о доминировании одной из сторон.
Свеча, похожая на доджи (доджи это свеча с близкими Open и Close, и достаточно похожими тенями/хвостами/усами) или весьма похожая на доджи, НЕ может являться контрольной. Свеча с незначимым диапазоном НЕ может являться контрольной.
Между контрольными свечами 1 и 2 присутствие других свечей: похожих на доджи или весьма похожих на доджи или являющихся незначимыми, - допускается.

Между контрольными свечами 1 и 2 присутствие свечей, которые нарушают границы суммарного диапазона двух контрольных свечей, - НЕ допускается. Между контрольными свечами 1 и 2 присутствие свечей, которые являются значимыми, - НЕ допускается.

ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕНДА

Базовое требование
Для формирования тренда после его зарождения необходима еще одна (третья) контрольная свеча 3 (КС3):
- диапазон которой расширяет диапазон зарождения тренда, т.е. суммарный диапазон двух уже существующих контрольных свечей в сторону формирования тренда;
- Close такой свечи расположен ЯВНО за пределами диапазона зарождения тренда;
- диапазон такой свечи ЯВНО НЕ нарушает диапазон КС2 в сторону, противоположную формированию тренда.
После окончательного формирования КС3 идентифицируется факт наличия СФОРМИРОВАННОГО тренда.

Между диапазоном зарождения тренда и КС3 могут находиться внутренние свечи, которые НЕ нарушают границы суммарного диапазона сформированного тренда.

Условные обозначения

Уровень1 - это High последней контрольной свечи (КС) тренда.
Уровень2 - это High предпоследней контрольной свечи (КС) тренда.
Для тренда, направленного вверх, Уровень1 и Уровень2 определяются по Low контрольных свечей.

Специальное указание в дополнение к базовому требованию
Если внутренние свечи между зарождением тренда и КС3 расширяют диапазон зарождения тренда в сторону формирования тренда, то Close КС3 должен находиться ЯВНО за пределами такого расширенного торгового диапазона.

Специальное указание в дополнение к базовому требованию
Если соблюдаются одновременно ВСЕ следующие условия:
- присутствуют возможности определить генезис формирования тренда;
- уровень компетенций трейдера позволяет ему адекватно и квалифицированно определить генезис происходящего формирования тренда;
- диапазон КС3 ЯВНО нарушает диапазон КС2 в сторону, противоположную формированию тренда;
то идентификация факта формирования тренда допускается.

НАРУШЕНИЕ ТРЕНДА

Нарушение тренда происходит, если какая-либо из последующих свечей своим High ЯВНО преодолевает Уровень1 (для тренда вниз используется High свечи, для тренда вверх - Low свечи).
Требования к Close свечи, на которой происходит нарушение тренда, отсутствуют, т.е. Close может быть любым.

После регистрации нарушения тренда идентифицируется факт наличия НАРУШЕННОГО тренда.

ПЕРЕЛОМ (СЛОМ) ТРЕНДА

1. Перелом тренда происходит, если какая-либо из последующих свечей своим Close преодолевает Уровень2. Close сформированной свечи, на которой происходит перелом тренда, должен находиться ЯВНО выше Уровня2 (для нисходящего тренда).

2. Перелом тренда происходит, если зафиксированы оба события (необязательно на одной свече):
- тренд нарушен;
- как минимум сформирован тренд противоположного направления.

3. Для ситуации когда:
- нарушение тренда отсутствует;
- как минимум сформирован тренд противоположного направления;
тогда:
а) если на более старшем таймфрейме тренд вниз отсутствует - то на текущем таймфреме фиксируется перелом тренда вниз;
б) если на более старшем таймфрейме тренд вниз присутствует - то на текущем таймфреме перелом тренда вниз НЕ фиксируется, и в этом случае идентифицируется факт одновременного наличия трендов противоположных направлений, а тренд вверх является “внутренним” по отношению к тренду вниз на текущем таймфрейме.

После регистрации перелома тренда идентифицируется факт наличия ПЕРЕЛОМЛЕННОГО или СЛОМЛЕННОГО тренда.

ПРОДОЛЖЕНИЕ (РАЗВИТИЕ) ТРЕНДА

Базовое требование
Для идентификации продолжения/развития тренда необходим факт формирования новой контрольной свечи, для которой соблюдаются оба условия:
- Close такой свечи ЯВНО смещается относительно Close предыдущей контрольной свечи в сторону движения (существующего тренда);
- торговый диапазон такой свечи расширяет или повторяет торговый диапазон предыдущей контрольной свечи в сторону движения (существующего тренда).
Новая контрольная свеча должна говорить о продолжении доминирования одной из сторон в направлении продолжения тренда.

После окончательного формирования новой контрольной свечи идентифицируется факт наличия РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ИЛИ ПРОДОЛЖАЮЩЕГОСЯ тренда.

Специальное указание в дополнение к базовому требованию
Если:
- зарождение тренда в противоположном направлении присутствует;
- нарушение тренда присутствует или отсутствует;
то Close новой контрольной свечи должен находиться ЯВНО за пределами диапазона такого зарождения противоположного тренда в сторону продолжения тренда.

Специальное указание в дополнение к базовому требованию
Если присутствует ОДНА свеча, на которой происходит нарушение и перелом тренда,
то для идентификации продолжения такого переломленного тренда необходимо выполнение условий:
- после факта перелома, как минимум, сформирован «другой» тренд в направлении сломленного тренда;
- присутствуют две контрольные свечи КС-А и КС-Б;
- контрольная свеча КС-А является контрольной свечей формирования или контрольной свечей продолжения «другого» тренда;
- Close контрольной свечи КС-А находится ЯВНО за пределами диапазона той свечи, на которой произошло нарушение и перелом тренда;
- контрольная свеча КС-Б должна являться следующей контрольной по отношению к свече КС-А;
- диапазон свечи КС-Б НЕ нарушает границы диапазона свечи КС-А в сторону, противоположную тренду.

После окончательного формирования контрольной свечи КС-Б идентифицируется продолжение ранее существующего тренда.

Условные обозначения в таком случае
Уровень1 - это High последней контрольной свечи КС-Б.
Уровень2 - это High предпоследней контрольной свечи КС-А.
Свеча KC-А является “признаком” продолжения ранее существующего тренда.

Специальное указание в дополнение к базовому требованию
Если присутствует как минимум ДВЕ свечи (в виде ЗАРОЖДЕНИЯ тренда в противоположном направлении), на которых происходит нарушение и перелом тренда,
то для идентификации продолжения такого переломленного тренда необходимо выполнение условий:
- после факта перелома, как минимум, сформирован «другой» тренд в направлении сломленного тренда;
- присутствуют две контрольные свечи КС-А и КС-Б;
- контрольная свеча КС-А является контрольной свечей формирования или контрольной свечей продолжения «другого» тренда;
- Close контрольной свечи КС-А находится ЯВНО за пределами диапазона двух свечей, на которых произошло нарушение и перелом тренда;
- контрольная свеча КС-Б должна являться следующей контрольной по отношению к свече КС-А;
- диапазон свечи КС-Б НЕ нарушает границы диапазона свечи КС-А в сторону, противоположную тренду.

Специальное указание в дополнение к базовому требованию
Если присутствует минимум ТРИ свечи (в виде СФОРМИРОВАННОГО тренда в противоположном направлении), на которых происходит нарушение тренда,
то для идентификации продолжения такого переломленного тренда необходимо выполнение условий:
- после факта перелома, как минимум, сформирован «другой» тренд в направлении сломленного тренда;
- присутствуют две контрольные свечи КС-А и КС-Б;
- контрольная свеча КС-А является контрольной свечей формирования или контрольной свечей продолжения «другого» тренда;
- Close контрольной свечи КС-А находится ЯВНО за пределами диапазона трех свечей, на которых произошло нарушение тренда;
- контрольная свеча КС-Б должна являться следующей контрольной по отношению к свече КС-А;
- диапазон свечи КС-Б НЕ нарушает границы диапазона свечи КС-А в сторону, противоположную тренду.

Специальное указание в дополнение к базовому требованию
Если присутствует минимум ТРИ свечи (в виде СФОРМИРОВАННОГО тренда в противоположном направлении), на которых нарушение тренда НЕ происходит,
то для идентификации продолжения такого тренда необходимо выполнение условий:
- после факта формирования тренда в противоположном направлении, как минимум, присутствуют две контрольные свечи КС-А и КС-Б;
- Close контрольной свечи КС-А находится ЯВНО за пределами диапазона трех свечей, на которых был СФОРМИРОВАН тренд в противоположном направлении;
- контрольная свеча КС-Б должна являться следующей контрольной по отношению к свече КС-А;
- диапазон свечи КС-Б НЕ нарушает границы диапазона свечи КС-А в сторону, противоположную тренду.

РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА ТРЕНДА

Расширение диапазона тренда происходит, если какая-либо из свечей своим диапазоном расширяет (увеличивает) суммарный торговый (ценовой) диапазон тренда, определяемый до появления такой свечи. Такое расширение диапазона тренда должно происходить в направлении тренда.

РАЗВИВШИЙСЯ ТРЕНД

После факта формирования тренда определяется торговый диапазон сформированного тренда.
С течением времени возможен процесс продолжения/развития тренда (формирование новых контрольных свечей) и/или процесс расширения торгового диапазона тренда.

Могут складываться разнообразные сценарии развития дальнейших событий.

Сценарий А.
Когда:
- торговый диапазон ранее сформированного тренда расширился СИЛЬНО (достаточно быстро и достаточно много);
- процесс продолжения/развития тренда происходит;
тогда идентифицируется факт наличия РАЗВИВШЕГОСЯ тренда.

Сценарий Б.
Когда:
- торговый диапазон ранее сформированного тренда расширяется и цена ЯВНО ушла от границы торгового диапазона ранее сформированного тренда;
- процесс продолжения/развития тренда происходит;
тогда идентифицируется факт наличия РАЗВИВШЕГОСЯ тренда.

Сценарий В.
Когда:
- времени прошло достаточно много;
- торговый диапазон ранее сформированного тренда расширяется постоянно и достаточно стабильно;
- процесс продолжения/развития тренда происходит;
тогда идентифицируется факт наличия РАЗВИВШЕГОСЯ тренда.

Сценарий Г.
Когда:
- цена продолжает оставаться в окрестности границы торгового диапазона ранее сформированного тренда;
- процесс продолжения/развития тренда может перестать происходить / не происходит;
тогда идентифицируется факт наличия НЕРАЗВИВШЕГОСЯ тренда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рынок всегда показывает равное разделение между продавцами и покупателями, поэтому обилие информации не даст Вам ответа. Ответ - нужная информация в необходимой форме.

Переходя от сфокусированного взгляда за отдельной свечей к наблюдению более широкому - Вы получаете возможность для понимания более долгосрочной картины.
Используя приведенную методику, Вы можете идентифицировать интервальные тренды различной протяженности и их разнообразное состояние.

Довольно известная аксиома рынка гласит, что лучшим способом получения последовательной прибыли в торговле является следование тренду.
Поэтому обладание четким и ясным представлением о наличии/отсутствии рыночной тенденции и текущем состоянии тренда является необходимым навыком диагностики для принятия Вами торговых решений, которые будут адекватны происходящему на рынке.

В последующих статьях будут затронуты вопросы идентификации волновых трендов и их стадий; каковы различные взаимодействующие силы, определяющие цену, ценовую динамику, начало и завершение движения цены.

Предлагаемые варианты развития компетенций трейдера размещаются на странице:
http://at-education.ru/practicum/

Наш новостной канал в Telegram: ИНФОРМАТОРИЙ ТРЕЙДЕРА
Актуальные новости, полезная информация, тематические статьи. Полезно, бесплатно, практично.
https://t.me/informtrader

Продолжение следует…